Il problema nasce quando un titolo, oppure il nome di una città, che iniziano con un articolo sono preceduti da una preposizione che in italiano subisce la fusione con l'articolo (diadainsu).
Non esiste una regola codificata su questo aspetto dell'ortografia, ma alcuni ritengono sia necessario mantenere la preposizione separata dal titolo o il nome, perché la fusione dell'articolo con la preposizione farebbe perdere l'integrità del titolo o del nome. Propongono allora di lasciare la preposizione staccata dall'articolo: le vicende di La coscienza di Zenoun documentario su Il Cairo ecc. Questa soluzione ha il problema che nell'italiano moderno la separazione tra le preposizioni e l'articolo nei casi in cui è prevista la fusione è ingiustificata. Un problema ancora più grave per l'italiano moderno è la soluzione di modificare le preposizioni di e in creando le forme, altrimenti inesistenti, de e ne (de I Promessi sposi, ne La Coscienza di Zeno). 
Mi pare, infine, che la soluzione più logica sia quella di costituire la preposizione articolata e usare la maiuscola per il nome successivo all'articolo; quindi, nel suo caso, le vicende della Coscienza di Zeno, o, per fare altri esempi, Manzoni lavorò ai Promessi sposi per più di venti anniho visto un documentario sul Cairo ecc. Le virgolette non rappresentano una difficoltà: le vicende della "Coscienza di Zeno" ecc.
Fabio Ruggiano