Le frasi sono tutte corrette. La terza si discosta decisamente per la mancanza del verbo servile, mentre le prime due sono del tutto equivalenti.
Quando il verbo è accompagnato da un verbo servile e richiede un proonome clitico (in questo caso mi), quest'ultimo può essere inserito tanto in coda al verbo quanto in testa al gruppo formato da verbo servile più verbo. Quindi possiamo avere devono prendermi e mi devono prendere. Lo stesso avviene quando il verbo fa parte di una perifrasi aspettuale o un'espressione molto comune che si comporta come una perifrasi aspettuale (come venire a + infinito): vengono a prendermi / mi vengono a prendere. Nei suoi esempi, troviamo sia il servile dovere sia l'espressione venire a + infinito, per cui il pronome può trovarsi in tre posizioni diverse, formando le due versioni della frase da lei proposte e la seguente: mi devono venire a prendere
Tra le tre, la variante più formale è quella con il pronome unito al verbo. Suggerisco di leggere, in proposito, anche la risposta n. 2800554 dell'archivio di DICO.
Fabio Ruggiano