Il verbo dire preferisce l'indicativo nella proposizione completiva: "Il giornale dice che ieri c'è stato un terremoto in Turchia". Le espressioni si dice e dicono, però, ammettono facilmente il congiuntivo, perché sono impersonali: "Si dice / dicono che ci sia stato un terremoto in Turchia". Quando dicono ha il soggetto, si comporta come dire in generale, e preferisce l'indicativo: "I miei amici dicono che sono simpatico".
Il condizionale presente indica un evento possibile, che può ancora avverarsi; quello passato indica un evento molto improbabile o impossibile.
Il pronome relativo non ha niente a che fare con le proposizioni soggettive e oggettive. Queste ultime sono introdotte da che con funzione di congiunzione, non di pronome (infatti nelle oggettive e nelle soggettive che rimane sempre fisso: penso che...si dice che...).
Il quale non può sostituire che nelle relative limitative, cioè quelle che contribuiscono a identificare l'antecedente. Relative limitative sono quelle presenti nelle sue frasi 1, 3 e 4 (quindi nella 1 la sostituzione non va bene). In realtà la sostituzione non è vietata, ma non avviene mai. 
Il quale può sostituire che nelle relative esplicative, che aggiungono informazioni secondarie all'antecedente. Nella sua frase 2, per esempio, la relativa che mi ha detto non serve a chiarire chi sia il meccanico, ma aggiunge un'informazione riguardante ciò che il meccanico ha fatto. Nella 1, invece, la relativa chiarisce quali siano le molte agenzie appena nominate.
Per un approfondimento sulle relative limitative ed esplicative può consultare l'archivio di DICO con le parole chiave esplicativa ed esplicative.
Fabio Ruggiano