La preposizione a è molto più comune, ma di non è esclusa; per esempio: "Studiò al Liceo classico di Formia e cominciò ad appassionarsi di letteratura" (dalla scheda Pietro Ingrao del Dizionario biografico degli italiani Treccani, 2017). Possibile, ma uscito dall'uso, anche appassionarsi per; per esempio: "Un grande desiderio della cultura [...] lo portò ad appassionarsi per le questioni religiose del suo tempo" (dalla scheda Fanino Fanini, sempre dal Dizionario biografico degli italiani Treccani, 1932).
La scelta tra le tre opzioni dipenderà dallo stile personale.
Fabio Ruggiano