Entrambe le frasi sono corrette e sullo stesso piano di correttezza: la scelta tra le due, pertanto, è legata al gusto personale. Nel primo caso si considera volere come autonomo rispetto a venire, quindi la scelta dell'ausiliare è governata da volere; nel secondo caso si considera volere venire come un unico gruppo verbale, nel quale la testa (ovvero l'elemento dominante grammaticalmente e semanticamente) è venire, quindi l'ausiliare è governato da venire.
Fabio Ruggiano