Gli = a lui
le = a lei
loro o a loro = a più persone (plurale), nella lingua formale
gli = a più persone (plurale), nella lingua informale
li = solo per il complemento oggetto. Es.: "li vedo" (cioè vedo loro, quelle persone là), o, al femminile, "le vedo".
Quindi, dato che volere bene (a qualcuno) regge il complemento di termine e non il complemento oggetto, si può usare soltanto "loro" o "a loro", nello stile formale, oppure "gli" nello stile informale.
In conclusione, sia per il plurale sia per il singolare:
"li vuoi bene" è errato
"gli vuoi bene" è corretto.

Fabio Rossi